Topics
Replies
light96
16 Mar 2020, 16:04
RE:
PanagiotisCharalampous said:
Hi light96,
Thanks, this has helped reproduce the issue. I will forward to the product team for further investigation.
Best Regards,
Panagiotis
Thank you so much.
I'll wait for a new message, and I hope they can solve it.
See you soon.
@light96
light96
14 Mar 2020, 16:20
RE:
PanagiotisCharalampous said:
Hi light96,
I tried reproducing this the last couple of days but could not. All my backtesting runs match the optimization runs. The fact that you are using GA method does not allow me to get the exact same results as you and reproduce. Any change you can narrow down the optimization range, run an exhaustive grid search and provide another example that will allow us to reproduce this?
Best Regards,
Panagiotis
Surely. These are the results of an optimization process run with Grid method, same trouble:
First attempt:
Second attempt:
I hope is something possible to solve.
Thank you.
@light96
light96
11 Mar 2020, 15:13
RE:
light96 said:
Yes, of course.
First attempt:
Second one:
Code:
using System;
using System.Linq;
using cAlgo.API;
using cAlgo.API.Indicators;
using cAlgo.API.Internals;
using cAlgo.Indicators;
namespace cAlgo.Robots
{
[Robot(TimeZone = TimeZones.UTC, AccessRights = AccessRights.None)]
public class FrancoBot : Robot
{
[Parameter("Volume", Group = "Posizione", DefaultValue = 30000)]
public int Volume { get; set; }
[Parameter("Take Profit", Group = "Posizione", DefaultValue = 60)]
public double takeProfit { get; set; }
[Parameter("Stop & Loss", Group = "Posizione", DefaultValue = 35)]
public double stopAndLoss { get; set; }
[Parameter("Pending Order Threshold", Group = "Posizione", DefaultValue = 10)]
public double pendingOrder_threshold { get; set; }
[Parameter("Source", Group = "SMA & Mercato")]
public DataSeries Source { get; set; }
[Parameter("Periodo SMA 1", Group = "SMA & Mercato", DefaultValue = 1440)]
public int Periods { get; set; }
[Parameter("Periodo SMA 2", Group = "SMA & Mercato", DefaultValue = 300)]
public int Periods2 { get; set; }
[Parameter("Periodo SMA Small 1", Group = "SMA & Mercato", DefaultValue = 2)]
public int PeriodsSmall { get; set; }
[Parameter("Periodo SMA Small 2", Group = "SMA & Mercato", DefaultValue = 30)]
public int PeriodsSmall2 { get; set; }
[Parameter("Utente", Group = "Others", DefaultValue = "Gian")]
public string utente { get; set; }
[Parameter("Send Email", Group = "Others", DefaultValue = true)]
public bool emailEnabled { get; set; }
public string symbol;
public double divisoreTakeOrStop { get; set; }
private string emailAddress = "tbotnotifications@gmail.com";
private string oggettoMail;
private string testoMail;
//pending order stuff
private double pendingOrder_startingPriceValue;
private bool pendingOrder_isActive = false;
private TradeType pendingOrder_positionDirection;
private bool Bool;
private double previousPriceAsk;
private double previousPriceBid;
//CALCOLO I VALORI INIZIALI DI SMA E SMALL SMA
//IN BASE AL SEGNO OTTENUTO DALLA DIFFERENZA TRA LE DUE INIZALIZZO LA MIA VARIABILE BOOLEANA
protected override void OnStart()
{
symbol = Symbol.Name;
pendingOrder_threshold = pendingOrder_threshold / 10000;
double smaValue = calcolaSMAValue(Source, Periods, Periods2);
double SMAsmall = calcolaSMAValue(Source, PeriodsSmall, PeriodsSmall2);
Print("SMAsmall Value => " + SMAsmall);
Print("SMA => " + smaValue);
double initialValue = SMAsmall - smaValue;
//inizializzo i valori previousPriceAsk e previousPriceBid
previousPriceAsk = Symbol.Ask;
previousPriceBid = Symbol.Bid;
if (initialValue > 0)
{
Bool = true;
}
if (initialValue < 0)
{
Bool = false;
}
Print("Valore Iniziale Differenza SMA1- SMA2 => " + initialValue);
}
protected override void OnTick()
{
//ricalcolaTakeProfitStopAndLoss();
//controllo se è stato innescato il pending order, se è stato innescato controllo se devo aprire la posizione
if (pendingOrder_isActive)
{
//logica se devo aprire in buy
if (pendingOrder_positionDirection == TradeType.Buy)
{
if (Symbol.Ask >= pendingOrder_startingPriceValue + pendingOrder_threshold)
{
apriPosizione(pendingOrder_positionDirection);
disablePendingOrder();
}
}
//logica se devo aprire in sell
if (pendingOrder_positionDirection == TradeType.Sell)
{
if (Symbol.Bid <= pendingOrder_startingPriceValue - pendingOrder_threshold)
{
apriPosizione(pendingOrder_positionDirection);
disablePendingOrder();
}
}
}
}
protected override void OnBar()
{
double smaValue = calcolaSMAValue(Source, Periods, Periods2);
double smaMmallValue = calcolaSMAValue(Source, PeriodsSmall, PeriodsSmall2);
double diffSMA = smaMmallValue - smaValue;
Print("Differenza SMASmall - SMA => " + diffSMA);
if (Bool == false)
{
//se le medie si sono rincrociate (quindi la loro differenza ha cambiato di segno), chiudo la vecchia posizione e ne apro una con segno opposto
if (diffSMA > 0)
{
Bool = true;
Position posizione = Positions.Find("Sell" + symbol, symbol, TradeType.Sell);
if (posizione != null)
ClosePosition(posizione);
activatePendingOrder(TradeType.Buy);
}
}
else
{
//se le medie si sono rincrociate (quindi la loro differenza ha cambiato di segno), chiudo la vecchia posizione e ne apro una con segno opposto
if (diffSMA < 0)
{
Bool = false;
Position posizione = Positions.Find("Buy" + symbol, symbol, TradeType.Buy);
if (posizione != null)
ClosePosition(posizione);
activatePendingOrder(TradeType.Sell);
}
}
}
private void activatePendingOrder(TradeType direction)
{
pendingOrder_isActive = true;
pendingOrder_positionDirection = direction;
pendingOrder_startingPriceValue = direction.ToString() == "Buy" ? Symbol.Ask : Symbol.Bid;
}
private void disablePendingOrder()
{
pendingOrder_isActive = false;
}
//metodo che apre una posizione, controlla se deve impostare TakeProfit e StopAndLoss ed eventualmente manda una Mail
private void apriPosizione(TradeType direction)
{
TradeResult tradeResult;
string directionString = direction.ToString();
tradeResult = ExecuteMarketOrder(direction, symbol, Volume, directionString + symbol, stopAndLoss, takeProfit);
//se il parametro "Send Email" è True mando una mail di notifica
if (emailEnabled)
sendEmail(tradeResult, directionString);
}
//controllo se la posizione è stata aperta correttamente e invio una mail di successo o errore
private void sendEmail(TradeResult result, string buyOrSell)
{
if (result.IsSuccessful)
{
oggettoMail = utente + " Aperta - " + symbol;
testoMail = "Posizione aperta in " + buyOrSell + " per il mercato " + symbol + " con volume " + Volume;
}
else
{
oggettoMail = utente + " ERRORE - " + symbol;
testoMail = "Errore aprendo in " + buyOrSell + " per il mercato " + symbol + " con volume " + Volume;
testoMail = testoMail + "\n Codice errore -> " + result.Error;
testoMail = testoMail + "\n Descrizione -> " + result.ToString();
}
Notifications.SendEmail(emailAddress, emailAddress, oggettoMail, testoMail);
}
private double calcolaSMAValue(DataSeries source, int periods, int periods2)
{
SimpleMovingAverage sma = Indicators.SimpleMovingAverage(source, periods);
sma.Calculate(periods);
SimpleMovingAverage sma2 = Indicators.SimpleMovingAverage(sma.Result, periods2);
sma2.Calculate(periods2);
return sma2.Result.LastValue;
}
private Position trovaPosizione()
{
Position position = null;
if (Bool == false)
position = Positions.Find("Sell" + symbol, symbol, TradeType.Sell);
if (Bool == true)
position = Positions.Find("Buy" + symbol, symbol, TradeType.Buy);
return position;
}
private void ricalcolaTakeProfitStopAndLoss()
{
double lastPrice = 0;
double localPriceDiff;
//la posizione dovrebbe essere in Sell
if (Bool == false)
{
lastPrice = Symbol.Ask;
localPriceDiff = lastPrice - previousPriceAsk;
previousPriceAsk = lastPrice;
if (localPriceDiff < 0)
{
takeProfit = takeProfit + (localPriceDiff / divisoreTakeOrStop);
stopAndLoss = stopAndLoss + (localPriceDiff / divisoreTakeOrStop);
}
if (localPriceDiff > 0)
{
takeProfit = takeProfit - (localPriceDiff / divisoreTakeOrStop);
stopAndLoss = stopAndLoss - (localPriceDiff / divisoreTakeOrStop);
}
}
//la posizione dovrebbe essere in Buy
if (Bool == true)
{
lastPrice = Symbol.Bid;
localPriceDiff = lastPrice - previousPriceBid;
previousPriceBid = lastPrice;
if (localPriceDiff > 0)
{
takeProfit = takeProfit + (localPriceDiff / divisoreTakeOrStop);
stopAndLoss = stopAndLoss + (localPriceDiff / divisoreTakeOrStop);
}
if (localPriceDiff < 0)
{
takeProfit = takeProfit - (localPriceDiff / divisoreTakeOrStop);
stopAndLoss = stopAndLoss - (localPriceDiff / divisoreTakeOrStop);
}
}
}
}
}
No way to solve the problem?
@light96
light96
09 Mar 2020, 12:29
Yes, of course.
First attempt:
Second one:
Code:
using System;
using System.Linq;
using cAlgo.API;
using cAlgo.API.Indicators;
using cAlgo.API.Internals;
using cAlgo.Indicators;
namespace cAlgo.Robots
{
[Robot(TimeZone = TimeZones.UTC, AccessRights = AccessRights.None)]
public class FrancoBot : Robot
{
[Parameter("Volume", Group = "Posizione", DefaultValue = 30000)]
public int Volume { get; set; }
[Parameter("Take Profit", Group = "Posizione", DefaultValue = 60)]
public double takeProfit { get; set; }
[Parameter("Stop & Loss", Group = "Posizione", DefaultValue = 35)]
public double stopAndLoss { get; set; }
[Parameter("Pending Order Threshold", Group = "Posizione", DefaultValue = 10)]
public double pendingOrder_threshold { get; set; }
[Parameter("Source", Group = "SMA & Mercato")]
public DataSeries Source { get; set; }
[Parameter("Periodo SMA 1", Group = "SMA & Mercato", DefaultValue = 1440)]
public int Periods { get; set; }
[Parameter("Periodo SMA 2", Group = "SMA & Mercato", DefaultValue = 300)]
public int Periods2 { get; set; }
[Parameter("Periodo SMA Small 1", Group = "SMA & Mercato", DefaultValue = 2)]
public int PeriodsSmall { get; set; }
[Parameter("Periodo SMA Small 2", Group = "SMA & Mercato", DefaultValue = 30)]
public int PeriodsSmall2 { get; set; }
[Parameter("Utente", Group = "Others", DefaultValue = "Gian")]
public string utente { get; set; }
[Parameter("Send Email", Group = "Others", DefaultValue = true)]
public bool emailEnabled { get; set; }
public string symbol;
public double divisoreTakeOrStop { get; set; }
private string emailAddress = "tbotnotifications@gmail.com";
private string oggettoMail;
private string testoMail;
//pending order stuff
private double pendingOrder_startingPriceValue;
private bool pendingOrder_isActive = false;
private TradeType pendingOrder_positionDirection;
private bool Bool;
private double previousPriceAsk;
private double previousPriceBid;
//CALCOLO I VALORI INIZIALI DI SMA E SMALL SMA
//IN BASE AL SEGNO OTTENUTO DALLA DIFFERENZA TRA LE DUE INIZALIZZO LA MIA VARIABILE BOOLEANA
protected override void OnStart()
{
symbol = Symbol.Name;
pendingOrder_threshold = pendingOrder_threshold / 10000;
double smaValue = calcolaSMAValue(Source, Periods, Periods2);
double SMAsmall = calcolaSMAValue(Source, PeriodsSmall, PeriodsSmall2);
Print("SMAsmall Value => " + SMAsmall);
Print("SMA => " + smaValue);
double initialValue = SMAsmall - smaValue;
//inizializzo i valori previousPriceAsk e previousPriceBid
previousPriceAsk = Symbol.Ask;
previousPriceBid = Symbol.Bid;
if (initialValue > 0)
{
Bool = true;
}
if (initialValue < 0)
{
Bool = false;
}
Print("Valore Iniziale Differenza SMA1- SMA2 => " + initialValue);
}
protected override void OnTick()
{
//ricalcolaTakeProfitStopAndLoss();
//controllo se è stato innescato il pending order, se è stato innescato controllo se devo aprire la posizione
if (pendingOrder_isActive)
{
//logica se devo aprire in buy
if (pendingOrder_positionDirection == TradeType.Buy)
{
if (Symbol.Ask >= pendingOrder_startingPriceValue + pendingOrder_threshold)
{
apriPosizione(pendingOrder_positionDirection);
disablePendingOrder();
}
}
//logica se devo aprire in sell
if (pendingOrder_positionDirection == TradeType.Sell)
{
if (Symbol.Bid <= pendingOrder_startingPriceValue - pendingOrder_threshold)
{
apriPosizione(pendingOrder_positionDirection);
disablePendingOrder();
}
}
}
}
protected override void OnBar()
{
double smaValue = calcolaSMAValue(Source, Periods, Periods2);
double smaMmallValue = calcolaSMAValue(Source, PeriodsSmall, PeriodsSmall2);
double diffSMA = smaMmallValue - smaValue;
Print("Differenza SMASmall - SMA => " + diffSMA);
if (Bool == false)
{
//se le medie si sono rincrociate (quindi la loro differenza ha cambiato di segno), chiudo la vecchia posizione e ne apro una con segno opposto
if (diffSMA > 0)
{
Bool = true;
Position posizione = Positions.Find("Sell" + symbol, symbol, TradeType.Sell);
if (posizione != null)
ClosePosition(posizione);
activatePendingOrder(TradeType.Buy);
}
}
else
{
//se le medie si sono rincrociate (quindi la loro differenza ha cambiato di segno), chiudo la vecchia posizione e ne apro una con segno opposto
if (diffSMA < 0)
{
Bool = false;
Position posizione = Positions.Find("Buy" + symbol, symbol, TradeType.Buy);
if (posizione != null)
ClosePosition(posizione);
activatePendingOrder(TradeType.Sell);
}
}
}
private void activatePendingOrder(TradeType direction)
{
pendingOrder_isActive = true;
pendingOrder_positionDirection = direction;
pendingOrder_startingPriceValue = direction.ToString() == "Buy" ? Symbol.Ask : Symbol.Bid;
}
private void disablePendingOrder()
{
pendingOrder_isActive = false;
}
//metodo che apre una posizione, controlla se deve impostare TakeProfit e StopAndLoss ed eventualmente manda una Mail
private void apriPosizione(TradeType direction)
{
TradeResult tradeResult;
string directionString = direction.ToString();
tradeResult = ExecuteMarketOrder(direction, symbol, Volume, directionString + symbol, stopAndLoss, takeProfit);
//se il parametro "Send Email" è True mando una mail di notifica
if (emailEnabled)
sendEmail(tradeResult, directionString);
}
//controllo se la posizione è stata aperta correttamente e invio una mail di successo o errore
private void sendEmail(TradeResult result, string buyOrSell)
{
if (result.IsSuccessful)
{
oggettoMail = utente + " Aperta - " + symbol;
testoMail = "Posizione aperta in " + buyOrSell + " per il mercato " + symbol + " con volume " + Volume;
}
else
{
oggettoMail = utente + " ERRORE - " + symbol;
testoMail = "Errore aprendo in " + buyOrSell + " per il mercato " + symbol + " con volume " + Volume;
testoMail = testoMail + "\n Codice errore -> " + result.Error;
testoMail = testoMail + "\n Descrizione -> " + result.ToString();
}
Notifications.SendEmail(emailAddress, emailAddress, oggettoMail, testoMail);
}
private double calcolaSMAValue(DataSeries source, int periods, int periods2)
{
SimpleMovingAverage sma = Indicators.SimpleMovingAverage(source, periods);
sma.Calculate(periods);
SimpleMovingAverage sma2 = Indicators.SimpleMovingAverage(sma.Result, periods2);
sma2.Calculate(periods2);
return sma2.Result.LastValue;
}
private Position trovaPosizione()
{
Position position = null;
if (Bool == false)
position = Positions.Find("Sell" + symbol, symbol, TradeType.Sell);
if (Bool == true)
position = Positions.Find("Buy" + symbol, symbol, TradeType.Buy);
return position;
}
private void ricalcolaTakeProfitStopAndLoss()
{
double lastPrice = 0;
double localPriceDiff;
//la posizione dovrebbe essere in Sell
if (Bool == false)
{
lastPrice = Symbol.Ask;
localPriceDiff = lastPrice - previousPriceAsk;
previousPriceAsk = lastPrice;
if (localPriceDiff < 0)
{
takeProfit = takeProfit + (localPriceDiff / divisoreTakeOrStop);
stopAndLoss = stopAndLoss + (localPriceDiff / divisoreTakeOrStop);
}
if (localPriceDiff > 0)
{
takeProfit = takeProfit - (localPriceDiff / divisoreTakeOrStop);
stopAndLoss = stopAndLoss - (localPriceDiff / divisoreTakeOrStop);
}
}
//la posizione dovrebbe essere in Buy
if (Bool == true)
{
lastPrice = Symbol.Bid;
localPriceDiff = lastPrice - previousPriceBid;
previousPriceBid = lastPrice;
if (localPriceDiff > 0)
{
takeProfit = takeProfit + (localPriceDiff / divisoreTakeOrStop);
stopAndLoss = stopAndLoss + (localPriceDiff / divisoreTakeOrStop);
}
if (localPriceDiff < 0)
{
takeProfit = takeProfit - (localPriceDiff / divisoreTakeOrStop);
stopAndLoss = stopAndLoss - (localPriceDiff / divisoreTakeOrStop);
}
}
}
}
}
@light96
light96
18 Mar 2020, 11:45
RE:
PanagiotisCharalampous said:
I have just send the csv file.
Thanks for your help.
@light96